450.00 руб
Контрольная
Вариант 1 в КГТЭИ
Дата сдачи: Сентябрь 2011
1. Дайте определения понятиям.
Коммерческий риск
2. Использование модели CAPM для оценки финансовых активов.
3. Задача
Список литературы
Коммерческий риск
Критический риск
Внешнее управление
Санация
2. Использование модели CAPM для оценки финансовых активов.
3. Задача
На основании данных финансовой отчетности предприятия среднего класса производственного типа за три последних года, оценит возможность банкротства с помощью двухфакторной модели прогнозирования банкротства:
Z = 0.3872 + 0.2614 КТε + 1,0595 Еόί
Список литературы
1. Алексеенкова М.В. Факторы отраслевого анализа для российской переходной экономики - М.: ГУ-ВШЭ, 2005.
2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. - СПб., 1997.
3. Бронштейн Е.М. Пособие по финансовой математике Уфа: Изд.УГАТУ, 1999.
4. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.
5. Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском. - М.:ТВП, 1998. - 576 с.
6. Дорофеев Е.А. Влияние колебаний экономических факторов на динамику российского фондового рынка. - М.: РПЭИ, 2000.
7. Синадский В. Расчет ставки дисконтирования // "Финансовый директор", 2003, № 4.
8. Устименко В.А. О возможностях использования модели арбитражного ценообразования для расчета ставки дисконтирования в российских условиях // "Вопросы оценки", № 3, октябрь 2003.
9. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Д.В. Инвестиции - М.: ИНФРА-М, 2001.
10. Шеннон П.Пратт Анализ и оценка закрытых компаний, Издание 2 - М., Институт Экономического Развития Всемирного Банка, 1999.
11. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2 томах- 2-е изд., перераб..- К.: Эльга, Ника-Центр, 2004.
12. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений.- М.:Финансы; ЮНИТИ, 1998;
13. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М. Инфра-М, 2003; С.185-214
14. Фабоцци Ф.Дж. "Управление инвестициями.- М.:Инфра-М, 2000
15. Кох И.А. Аналитические модели рынка ценных бумаг. – Казань:КФЭИ – 2001. – С.48-68.
16. Капитаненко В.В. Инвестиции и хеджирование. – Москва: - 2001. –С. 157-168.
17. Рукин А. Портфельные инвестиции. Финансово – математические методы./ Рынок ценных бумаг, 2000, №18,с. 45-47.
18. Константинов А. Портфельное инвестирование на российском рынке акций./ Финансист, 2000, №8, с. 28-31.
19. Рынок ценных бумаг/ под ред. Галанова В.А., Басова А.И. – М:. Финансы и статистика. – 2002. – С 352.
20. Волкова В. Выбор акций для портфельного инвестирования./ Финансовый бизнес. – 2000. - № 2.- с. 47-48
